Tornar-se um profissional bem-sucedido é muito difícil e, portanto, obter uma renda estável com a especulação cambial exige mais de um ano de experiência. O desenvolvimento dos mercados financeiros é uma introdução à macroeconomia, o estudo da análise técnica e o trabalho sobre si mesmo. No entanto, o mais importante é criar uma estratégia de negociação que não funcione 100% se o comerciante não for capaz de analisar e usar a volatilidade.
O que é volatilidade?
Ao dominar a negociação, você está procurando respostas para muitas perguntas, entre as quais sempre há uma básica: "O que é volatilidade?" Ele determina o número de pontos pelos quais o preço passou em um determinado período. Por exemplo, uma cotação EUR / USD pode aumentar ou diminuir de 80 a 100 pontos por dia - esse é o tamanho de sua volatilidade. Quando você está no mercado, não deve se surpreender com esses movimentos: uma mudança desse par de moedas em 140 pontos é uma mudança no preço do euro em relação ao dólar em apenas 1%.
O intervalo de flutuações do instrumento financeiro analisado é a volatilidade, cuja determinação é importante para uma negociação bem-sucedida. Se esse indicador for alto, o profissional deve entender que a probabilidade de obter lucro aumenta de acordo com o risco. A situação inversa ocorre quando um plano é observado no gráfico e a volatilidade é de apenas 5 a 15 pontos. Em tais condições, os cambistas são confortáveis para trabalhar. Com volatilidade média e alta, é conveniente traçar linhas de tendência e fazer previsões de movimentos de preços de instrumentos financeiros.
O que afeta a volatilidade
A volatilidade dos preços varia por vários motivos:
- A atividade dos participantes do mercado. As flutuações bruscas de preço ocorrem quando compradores e vendedores lutam por um acordo. Assim, uma tendência de alta ou de baixa é formada, dependendo de quem vence essa luta.
- O resultado das estatísticas macroeconômicas. O calendário econômico contém os eventos econômicos mais importantes de todos os países desenvolvidos: produção de dados sobre produção, mercado de trabalho, mudanças nas taxas de juros. A diferença entre os indicadores reais e os previstos prevê uma reação tempestuosa dos traders, o que justifica a crescente volatilidade.
- Sessão de negociação. A maioria das transações é concluída na primeira metade do dia, quando a Bolsa de Londres está aberta - durante esse período, é observada a volatilidade máxima da maioria dos instrumentos financeiros. No pregão americano, os traders são menos ativos se não houver notícias macroeconômicas. Durante as sessões da Ásia e do Pacífico, a volatilidade aumenta em pares de moedas nos quais o iene japonês, os dólares australiano e da Nova Zelândia estão presentes.
- Estado geral da economia. Todos os países cooperam entre si, o que leva à sua influência um sobre o outro. Por exemplo, ao investir no dólar australiano, é necessário considerar que ele é muito suscetível a mudanças negativas na economia chinesa, pois esses dois países são parceiros próximos. Uma seca pode levar a uma queda no dólar da Nova Zelândia, uma vez que a economia desse estado se baseia na venda de produtos agrícolas. Assim, a volatilidade da moeda é determinada por métodos fundamentais que abrangem tudo: os resultados das negociações entre chefes de países, atas das reuniões dos bancos centrais, crise no setor, desastres naturais e muito mais.
Características de volatilidade
Para construir uma estratégia de negociação bem-sucedida, vale a pena entender completamente o conceito de "volatilidade". Isso é o que é, que características ele possui. Primeiro, a constância é inerente a ela - na maioria das vezes, a volatilidade não muda por um longo período até que um evento econômico realmente significativo ocorra. Assim, analisando o calendário das estatísticas de saída, podemos assumir que as flutuações de preço do par EUR / USD não mudarão de faixa até o lançamento das folhas de pagamento não-agrícolas.
Em segundo lugar, a volatilidade é cíclica - flutuações bruscas são substituídas por mudanças insignificantes nos preços, após o que os saltos bruscos surgem novamente devido a certos fatores fundamentais. Em terceiro lugar, a volatilidade de uma opção ou par de moedas costuma tender para a média. Por exemplo, se é típico que o par USD / JPY ultrapasse 80 pontos por dia, ele retornará a esse valor todas as vezes após atingir novos extremos.
Valor da volatilidade
Entendendo que volatilidade é o que e como usá-la em suas negociações, um profissional pode aumentar suas chances de obter lucro, pois terá mais cuidado ao escolher um ponto de entrada no mercado. A volatilidade ajuda a calcular o nível de risco de uma transação planejada, pois é necessário ver limites aproximados para o movimento de preços atual. Isso fornece uma compreensão clara de onde a ordem de proteção deve estar e onde a posição será fechada com lucro.
Um comerciante deve estar ciente de que os instrumentos financeiros mais voláteis oferecem mais oportunidades de ganhar dinheiro; no entanto, os riscos nessas transações também aumentam significativamente. É melhor para iniciantes escolher pares de moedas "calmos" para aprender como analisar mudanças na volatilidade, filtrar o ruído do mercado e sinais falsos, após o qual já é possível tornar suas táticas de negociação mais agressivas.
Como calcular a volatilidade por conta própria
O cálculo da volatilidade é muito simples, considere-o como um exemplo. Um operador intradiário deve saber quantos pontos o preço pode levar em uma hora e um dia. Para fazer isso, ele precisa analisar o histórico de comportamento do instrumento financeiro em questão. Para simplificar o procedimento, ele abre um gráfico semanal e considera a diferença entre os valores Alto e Baixo da última vela fechada. Ele precisa dividir esse valor por 5 para determinar o número de pontos que o preço superou em um dia. Para descobrir a volatilidade horária, o valor é dividido por 120 (5 * 24).
Se um comerciante observar essas estatísticas, em breve ele poderá ver algum padrão nas mudanças de volatilidade, determinar a faixa média padrão de movimentos de preços para o instrumento financeiro utilizado, o que facilitará bastante seu trabalho e ajudará a melhorar a estratégia de negociação.
Indicadores de volatilidade
Os indicadores para determinar a força da volatilidade são padrão e estão no terminal de negociação. A opção mais simples são as médias móveis exponenciais. Quanto mais longe a linha estiver das velas, mais forte será a volatilidade de um determinado par de moedas. A competição de média móvel é de Bollinger Bands. Esse indicador de volatilidade é uma série de linhas convergentes, se o indicador é baixo, e divergem com o aumento da faixa de flutuações de preços.
A terceira opção para calcular a volatilidade é o ATR, que usa a diferença de preço (máximo e mínimo atuais) para criar sua imagem. Quanto maior esse número, maior a volatilidade. O gráfico ATR não ilustra uma tendência, mas um aumento ou diminuição da taxa de mudança de preço. Cada um desses indicadores pode ser personalizado com base em suas próprias considerações, para que os dados analisados sejam os mais precisos.
